Dans le cadre de cette mission, vous interviendrez sur des sujets à forte valeur analytique et réglementaire :
- Développement et optimisation de modèles Exposure at Default (EAD) sur portefeuille Retail
- Analyse des comportements clients (tirages, remboursements anticipés, maturité comportementale)
- Alignement des modèles avec les pratiques IFRS 9 et les attentes prudentielles
- Analyses de performance, back-testing et études de sensibilité
- Contribution à la documentation méthodologique et à la revue des modèles existants
- Revue transversale du framework IFRS 9 (PD, LGD, staging, overlays, etc.)
- Benchmark des pratiques du marché et recommandations d'amélioration
- Support aux équipes internes (transfert de connaissances & ateliers)
Pour ce poste, nous recherchons quelqu'un ayant :
- Solide expérience en modélisation IFRS 9 (EAD impératif)
- Connaissance des approches IRB / CCF / PD / LGD
- Background quantitatif en finance / risk / data science appliquée bancaire
- Expérience en environnement bancaire ou cabinet de conseil
- Capacité à vulgariser des sujets complexes et à produire une documentation claire
- Bonne compréhension des enjeux réglementaires et de gouvernance modèle
Soft skills :
- Autonomie et rigueur dans les analyses
- Esprit de synthèse et communication claire
- Capacité à interagir avec des équipes Risk, Validation et Audit
- Approche orientée qualité et delivery
